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有關VAR的精選範本

VAR模型金融風險管理論文
  • VAR模型金融風險管理論文

  • 一、VAR模型的基本內容從這種模型運行的過程中可以看出,其基本內容可以表現在兩個方面:第一,將金融工具以及資產等進行組合,將風險具體化為可以相互比較的兩個數字,因此,可以清晰明瞭地對市場的風險進行明確。第二,這一模型可以加強監管部門對市場風險的重視,為金融市場...
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var與風險管理畢業論文
  • var與風險管理畢業論文

  • 隨着中國金融市場的不斷髮展,投資風險也日益成為各種金融機構不能迴避的重要問題,運用科學的風險管理手段控制風險已經成為中國各個金融機構的緊迫任務.以下是本站小編收集的var與風險管理畢業論文,僅供大家閲讀參考!var與風險管理畢業論文一、VAR模型的基本內容從這種模...
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證券投資VaR模型的論文
  • 證券投資VaR模型的論文

  • 一、VaR模型產生的背景VaR(ValueatRisk)模型是國際上近幾年發展起來的一種卓有成效的風險量化技術,中文通常譯為風險價值、在險價值等。它的一種較為通俗的定義是:未來一定時間內,在給定的條件下,任何一種金融工具和品種的市場價格的潛在最大損失。在這個定義中包含了兩個基...
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對VaR方法在證券基金的研究論文
  • 對VaR方法在證券基金的研究論文

  • 一、對正態性假設的檢驗VaR(Value-at-Risk:風險價值)是指在一定的置信度下,在一定的持有期內的最大可能損失。VaR有相對和絕對之分,絕對VaR是指相對於當前頭寸的最大可能損失,相對VaR是指相對於未來收益期望值的最大可能損失,不難發現,在未來收益零均值的假設條件下,絕對...
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